Vinnaren i pepparkakshustävlingen!
2023-11-27, 14:30
  #1
Medlem
Luftgevars avatar
Hej,

Håller på och beräknar en calls värde genom BS-formeln.
Jag försöker räkna ut d1 och ska få fram exakt 0.69092.
Stock price: 60.
Strike price 50.
r = 4%
t = 8 månader
annualized variance of the stock return = 30%

d1 formeln ska se ut såhär: ln(s0/k) + (r + sigma / 2) T dividerat med roten av sigma * roten av tid.

Jag skriver upp den såhär: ln(60/50) + (0.04 + (0.3/2) * 8/12) / (0.3^1/2) * (8/12^1/2)) och får 0.4934.
Men det ska bli 0.69092. Hur fan placerar jag parenteserna så det blir rätt?
Tack på förhand
Citera
2023-11-27, 14:33
  #2
Medlem
SvenHelsings avatar
Potens har högre prioritet än division
Citera
2023-11-27, 15:00
  #3
Medlem
diseuses avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Luftgevar
Hej,

Håller på och beräknar en calls värde genom BS-formeln.
Jag försöker räkna ut d1 och ska få fram exakt 0.69092.
Stock price: 60.
Strike price 50.
r = 4%
t = 8 månader
annualized variance of the stock return = 30%

d1 formeln ska se ut såhär: ln(s0/k) + (r + sigma / 2) T dividerat med roten av sigma * roten av tid.

Jag skriver upp den såhär: ln(60/50) + (0.04 + (0.3/2) * 8/12) / (0.3^1/2) * (8/12^1/2)) och får 0.4934.
Men det ska bli 0.69092. Hur fan placerar jag parenteserna så det blir rätt?
Tack på förhand
Pröva det här:

( ln(60/50) + (0.04 + 0.3/2) * (8/12) ) / ( 0.3^(1/2) * (8/12)^(1/2) )
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback