Det minsta du behöver är en jdk som går att ladda ner från
oracle. Ladda ner Java SE 7u25.
Du kan skriva kod i vilken texteditor som helst, kompilera och köra via en terminal, men det kanske är trevligare med ett IDE, t.ex. Eclipse eller NetBeans. Personligen föredrar jag Eclipse.
Till att börja lära sig kanske det dock räcker med en bra texteditor. Använder inte windows mycket men notepad++ är ok.